[Quant courses] Квант старт в профессии. Тариф Начальный

​

Знания, за которые оторвут с руками. Скиллы, которые вырабатываются годами практики:

• Научитесь придумывать инвестиционные стратегии. Выдвигать рабочие торговые гипотезы с глубоким понимаем рынков
• Узнаете, как тестировать торговые идеи на данных. Выгружать и готовить цены, проводить бэктест стратегии с помощью передовых технологий
• Поймете, как торговать то, что протестировали. Запускать торговые стратегии в продакшене и проводить риск-менеджмент

Для кого этот курс:

• Для разработчиков и аналитиков. Изучите одну из самых сложных и прибыльных областей применения программирования и машинного обучения. Таких специалистов на рынке не так много, и за ними часто гоняются рекрутеры
• Для управляющих и менеджеров. Научитесь выстраивать процессы проверки торговых гипотез и разрабатывать собственные стратегии. Сможете эффективнее управлять командами трейдеров, аналитиков и разработчиков
• Для инвесторов и предпринимателей. Разработаете автоматизированную торговую систему, которая станет фундаментом для собственного фонда или дополнительного пассивного дохода

Что внутри:

Раздел 1. Введение в индустрию и курс

Узнаете, как выглядит работа кванта и жизненный цикл разработки стратегии:

• Можно ли предсказать цену
• Что должен знать квант
• Основные компетенции и этапы работы кванта
• Жизненный цикл стратегии в фонде
• Какие есть типы компаний для работы кванта
• Где пригодится ChatGPT и другие модели

Раздел 2. Финансовые рынки и торговые стратегии.

Введение в финансовые рынки, постановка реальной инвестиционной задачи:

• Концепция риск-премии
• Стратегия смарт-беты
• Микроструктура рынка
• Макроструктура рынка
• Стохастические процессы

Раздел 3. Выгрузка данных для стратегии

Работа с провайдерами данных и брокерами. Выгрузка ценовых и альтернативных данных:

• Терминалы, брокеры и провайдеры: подходы и решения
• Tinkoff Investments API, разбор полетов
• Синхронная и асинхронная выгрузка данных
• Цены, дивиденды, альтернативные данные и парсинг

Раздел 4. Обработка данных для стратегии

Учет корпоративных событий, заполнение пропусков, расчет метрик и статистик:

• Корпоративные события: почему они важны
• Дивиденды и корректировка цен
• Заполнение пропусков, расчет статистик и метрик
• Метрики в динамике, в чем подвох

Раздел 5. Бэктестирование и кросс-валидация

Валидация стратегии на исторических данных:

• Процесс тестирования и проверки стратегии
• Разработка алгоритмов кросс-валидации
• Разработка алгоритмов бэктестирования
• Расчет и анализ стастик и метрик
• Автоматическая генерация отчетов

Раздел 6. Выбор инвестиционных активов

Отбор активов по индексу, метрике и оптимизацией:

• Зачем вообще что-то выбирать
• Отбор по индексу и бенчмарку
• Отбор по метрике
• Отбор оптимизацией
• Тестирование примеров

Раздел 7. Аллокация инвестиционного капитала

Определение доли актива в портфеле по индексу, метрике и оптимизации:

• Зачем вообще что-то взвешивать
• Аллокация по индексу и бенчмарку
• Аллокация по метрике
• Аллокация оптимизацией
• Риск-менеджмент

Раздел 8. Ребалансировка портфеля

Торговые правила и отправка ордеров брокеру:

• Получение счетов через API
• Операции, позиции и портфель
• Отправка ордеров
• Ребалансировка
• Подведение итогов

Финальный проект. Разработка стратегии

Создадите прибыльную торговую стратегию:

• Торговая гипотеза
• Бенчмаркинг
• Тестирование
• Риск-менеджмент
• Ребалансировка

Тариф Начальный:

• Посмотрите, чем занимаются кванты
• Конспекты лекций
• Код, юпитер-ноутбуки
• Записи вебинаров